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金融证劵业低延迟金融HFT高频交易解决方案的利器

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-20  来源:深圳市倍联德实业有限公司
摘要: 什么是高频交易?高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票
     什么是高频交易?

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms)安置到了离交易所的计算机很近的地方,以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

方案概述

高频交易方案的主要概述 

超低延迟计算处理、网络传输及IO吞吐性能对于期货行业IT系统至关重要。在期货交易中,如果获取最新股票、期权及其他金融市场信息并采取行动的速度能够比竞争对手快几纳秒,将意味着每秒钟可能多创造数百万人民币的财富。因此交易系统具备低延时以及处理高并发交易的能力,将成为期货公司的核心竞争力。

高频交易方案的设计原则 

建立一套能最大限度地满足用户实际需要,在安全、稳定运行的前提下,技术又处于领先地位的低延时及处理高并发订单的交易系统是西安太阳计算机有限责任公司(以下简称西安太阳)为期货行业用户设计方案的基本出发点。方案设计参考用户现场测试结果,根据用户对未来应用模式及业务量需求预测为前提,强调低延时、高并发交易以及设计方案可行性、合理性、可扩展性等,架构设计和系统选型遵循以下原则: 

(1) 业务网络超低延迟的技术领先 

(2) 整体交易系统设备低成本、易运维、易管理

(3) 符合业务量要求和业务不断增加的扩展需求

期货会员单位交易系统IT现状 

经过前期与期货会员单位客户的详细调研,会员单位交易系统物理拓扑如下图所示:

大多数期货会员单位交易系统网络由千兆以太网环境组建,个别会员单位使用万兆网络;其中的交易系统由一台或多台标准x86工业架构服务器组成,交易应用程序以IP协议运行,运行结果通过核心交换机及路由器传送给交易所,经过交易所交易平台处理后,数据再返回到会员单位的交易系统当中,完成一次交易过程。在期货行业竞争日益激烈的今天,完成一次交易用时的长短直接影响到各个会员单位的经济利益,所以降低单次交易的延时成为了各家会员单位迫切需要解决的问题。

高频交易的逻辑架构由5层组成:

综上所述,高频交易(HFT)的历史确实是一个被机器主导的市场,由此也得知硬件设备在HFT解决方案中占据何等的位置!

领先的高性能、高效率服务器技术创新企业美超微® (NASDAQ: SMCI) 是用于数据中心、云计算、企业IT、Hadoop/大数据、高性能计算和嵌入式系统的先进服务器 Building Block Solutions® 的全球首要供货商。美超微致力于通过其“We Keep IT Green®”计划来保护环境,并且向客户提供市面上最节能、最环保的解决方案。针对HFT高频交易解决方案的特殊要求,机器性能可比同行业友商提升30%以上!

机器内部完善优化的空气冷却允许最强大的CPU(高达150W TDP)以最大速度运行,企业级硬件加速将性能提升到更高的水平,同时保持稳定性;冗余(95%+)高效率铂级数字开关电源,并且具有极高的可扩展性,支持6个PCI-E附加卡和可选的Supermicro UIO卡,用于低成本网络和存储最多1TB内存,10个热插拔硬盘板载SAS2硬盘RAID控制器。目前深圳倍联德携手美超微SUPERMICRO推出了多款适于金融证券业的高性能、高密度的服务器解决方案,可以将云和大数据工作负载性能提升高达10倍, 带来最低延迟、最高每秒读写速度和最高带宽,在行业内处于领先地位!欲了解关于所有高性能、高效服务器、存储和网络解决方案的更多信息,请访问www.beiliande.com或拨打+86-755-28482709、28482729

 
 
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